Ruch średnio alternatywny

Pobierz movAv m zobacz także movAv2 - zaktualizowana wersja umożliwiająca ważenie. Opis Matlab zawiera funkcje zwane movavg i tsmovavg średnią ruchową w programie Financial Toolbox, movAv ma na celu skopiowanie podstawowych funkcji tych kodów. Tutaj jest dobry przykład zarządzania indeksy wewnątrz pętli, które mogą być mylące, aby rozpocząć od ja celowo zachowałem kod krótko i prosto, aby zachować ten proces clear. movAv wykonuje prostą średnią ruchomej, które mogą być wykorzystane do odzyskiwania hałaśliwych danych w niektórych sytuacjach Działa poprzez przejęcie średniej na wejściu y w oknie czasu przesuwu, którego wielkość jest określona przez n Im większy n, tym większa jest ilość efektu wygładzania efektu n względem długości wektora wejściowego y i skutecznie, rodzaj tworzących Filtr częstotliwości dolnoprzepustowej - patrz przykłady i rozważania. Ponieważ ilość wygładzania zapewniona przez każdą wartość n jest względna względem długości wektora wejściowego, zawsze warto testując różne wartości, aby zobaczyć, co jest odpowiednie Pamiętaj również, że n punktów zostaje utraconych na każdej średniej, jeśli n wynosi 100, pierwsze 99 punktów wektora wejściowego don t zawiera wystarczające dane dla średniej wartości 100pt Można to uniknąć przez układanie średnich, dla przykład poniżej poniższy kod i wykres porównują różne średnie okna długości Zwróć uwagę, jak płynnie 10 10pt jest porównywana z pojedynczą średnią 20pt W obu przypadkach 20 punktów danych zostaje utraconych. Utwórz xaxis x 1 0 01 5 Wygeneruj hałas hałasuReps 4 hałas repmat randn 1, strajk numel x noiseReps, noiseReps, 1 szum hałasu, 1, hałas hałasu generuje szumy ydata y exp x 10 hałas 1 długość x perfrom średnie y2 movAv y, 10 10 pkt y3 movAv y2, 10 10 10 pt y4 movAv y, 20 20 pt y5 movAv y, 40 40 pt y6 movAv y, 100 100 pt Wykres wykresu wykresu x, y, y2, y3, y4, y5, y6 - dane, średnia ruchoma 10pt, 10 10pt, 20pt, 40pt, 100pt xlabel x ylabel y tytuł Porównanie przenoszenia ruchu averages. movAv m kodowanie przebiegu funkcji movAv y, n Pierwsza linia definiuje nazwę funkcji, wejść i wyjść Wejście x powinien być wektorem danych do wykonywania średniej na, n powinna być liczbą punktów do wykonywania średniej nad wyjściem będzie zawierać uśrednione dane zwracane przez funkcję Preallocate output output NaN 1, numel y Znajdź punkt środkowy n midPoint round n 2 Główne zadanie funkcji odbywa się w pętli for, ale zanim rozpoczniesz dwie rzeczy, przygotuj się Fir stly wyjście jest wstępnie przydzielone jako NaN, to służył dwóch celom Po pierwsze prealokacja jest ogólnie dobra praktyka, ponieważ zmniejsza żonglowanie pamięci Matlab musi zrobić, po drugie, sprawia, że ​​bardzo łatwo umieścić uśrednione dane na wyjście tego samego rozmiaru, wektor wejściowy Oznacza to, że ten sam xaxis może być używany później dla obu, co jest wygodne do spisu, alternatywnie NaN można usunąć później w jednej linii wyjścia kodu. Zmienna midpoint będzie używana do wyrównywania danych wektora wyjściowego Jeśli n 10, 10 punktów zostanie utracone, ponieważ w pierwszych 9 punktach wektora wejściowego nie ma wystarczająco dużo danych, aby uzyskać 10-punktową średnią. Ponieważ wyjście będzie krótsze niż dane wejściowe, musi być prawidłowo wyrównane midPoint należy używać tak, aby na początku i na końcu była zgubna ilość danych, a dane wejściowe są ustawione w linii z wyjściem przez bufory NaN utworzone przy wstępnym przypisywaniu wyjścia. w przypadku 1 długości y - n Znajdź zakres indeksu, aby przeciętnie przewyższać abban Oblicz średnia wydajność a midPoint oznacza koniec yab W samej pętli fora średnia przejęta przez każdy kolejny segment danych wejściowych Pętla będzie działać dla określonego jako 1 do długości wejścia y, minus danych, które zostaną utracone n Jeśli wejście ma 100 punktów i n wynosi 10, pętla będzie działać od 1 do 90. Oznacza to, że pierwszy indeks segmentu jest uśredniony Drugi indeks b jest po prostu n-1 Więc na pierwszej iteracji, a 1 n 10 tak b 11-1 10 Pierwsza średnia przejęta przez yab lub x 1 10 Średnia wartość tego segmentu, która jest pojedynczą wartością, jest przechowywana na wyjściu w indeksie midpoint lub 1 5 6. Na drugiej iteracji , a 2 b 2 10-1 11 więc średnica zostaje przejęta przez x 2 11 i zapisana w wyjściu 7 W ostatniej iteracji pętli dla wejścia o długości 100, 91 b 90 10-1 100, ponad x 91 100 i zapisane w wyjściu 95 To pozostawia wyjście z całkowitym n 10 wartości NaN przy indeksie 1 5 i 96 100. Przykłady i rozważania Przekazywanie średnich jest przydatne w niektórych sytuacjach, ale nie zawsze najlepszym wyborem Oto dwa przykłady, w których niekoniecznie są optymalne. Kalibracja mikrofonu Ten zestaw danych reprezentuje poziomy każdej częstotliwości generowanej przez głośnik i zarejestrowany przez mikrofon o znanej liniowej odpowiedzi. Wyjście głośnika zmienia się częstotliwość, ale możemy poprawić tę odmianę za pomocą danych kalibracji - wyjście może być ustawione na poziomie w celu uwzględnienia fluktuacji kalibracji. Notwierdza, że ​​surowe dane są hałaśliwe - oznacza to, że niewielka zmiana częstotliwości wydaje się wymagać duża, niepoprawna, zmiana poziomu w celu uwzględnienia Jest to realistyczne Lub czy jest to produkt środowiska zapisu W tym przypadku rozsądne jest zastosowanie średniej ruchomej, która wygładza krzywą częstotliwości poziomu, aby uzyskać krzywą kalibracji, która jest nieco mniej niestabilna Ale dlaczego nie jest to optymalne w tym przykładzie. Dodatkowe dane byłyby lepsze - wielokrotne kalibracje są uśredniane razem, aby zniszczyć szum w systemie, dopóki jest uruchomiony dom i dostarczyć krzywej mniej subtelne szczegóły utracone Średnia średnia może tylko przybliżyć to i może usunąć niektóre wyższe częstotliwości dipów i szczytów z krzywej, która naprawdę istnieją. Sine fale Korzystanie średniej ruchomej na falach sinusowych podkreśla dwa punkty. Generalnie kwestia wyboru rozsądnej liczby punktów do wykonywania średniej nad. To proste, ale istnieją bardziej skuteczne metody analizy sygnału niż uśrednione oscylujące sygnały w domenie czasu. W tym wykresie, oryginalna fala sinusoidy jest wykreślana w niebieskim szumie dodane i wykreślone jako krzywa pomarańczowa Średnia ruchoma jest wykonywana w różnych ilościach punktów, aby sprawdzić, czy pierwsza fala może zostać odzyskana 5 i 10 punktów daje rozsądne wyniki, ale nie usuwać szumu całkowicie, gdzie zaczyna się coraz większa liczba punktów utrata szczegółów amplitudy, gdy średnia rozciąga się w różnych fazach, pamiętaj, że fala oscyluje wokół zera, a średnia -1. 0.Innym podejściem byłoby zbudowanie filtra dolnoprzepuszczalnego niż może być zastosowany do sygnału w dziedzinie częstotliwości nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ wykraczałoby poza zakres tego artykułu, ale ponieważ hałas jest znacznie większa niż częstotliwość podstawowa fal, byłoby w tym przypadku dość łatwo skonstruować filtr dolnoprzepustowy, który usunie szum o wysokiej częstotliwości. Średnia średnia wskaźnika. Długość średniej ruchomej są bardziej czułe i identyfikują nowe trendy wcześniej, ale dają więcej fałszywych alarmów Dłuższe średnie ruchome są bardziej niezawodne, ale mniej elastyczne, podnosząc tylko duże trendy . Użyj średniej ruchomej, która wynosi połowę długości cyklu, który śledzisz Jeśli długość cyklu szczytowego do szczytu wynosi około 30 dni, to 15-dniowa średnia ruchoma jest odpowiednia Jeśli 20 dni, to 10 dniowa średnia ruchoma jest Odpowiednie Niektórzy handlowcy wykorzystują średnioroczne średnie zmiany w dniach 14 i 9 dni w powyższych cyklach w nadziei na generowanie sygnałów nieco wyprzedzających rynek Inne faworyzują liczbę Fibonacciego 5, 8, 13 i 21.100 do 200 dni 20 do 40 średnich ruchów tygodniowych są popularne w dłuższych cyklach20 do 65 Dzień 4 do 13 Średnie ruchy tygodnia są przydatne w cyklach pośrednich i od 5 do 20 dni w przypadku krótkich cykli. Najprostszy średni ruchowy system generuje sygnały, gdy cena przecina średnią ruchoma. Przed długo, gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej od dołu. Jest krótko, gdy cena przecina poniżej średniej ruchomej z góry. System ma skłonność do robaków wielosegmentowych, z ceną przekraczającą średnią ruchomej, generując duża liczba fałszywych sygnałów Z tego powodu średnie ruchome systemy zazwyczaj wykorzystują filtry, aby zredukować liczbę odrzutowców. Więcej zaawansowanych systemów wykorzystuje więcej niż jedną średnią ruchome. Dwa średnie ruchome wykorzystują szybszą średnią ruchową, zastępując cenę zamknięcia. Trzy średnie kroczące wykorzystuje trzecia średnia ruchoma, aby zidentyfikować, kiedy cena jest za dużo. Wiele średnich kroczących używa szeregu sześciu szybkich średnich ruchów i sześciu słabych ruchów średnich, aby potwierdzić siebie. Moved Mov a średnie wartości średnie są użyteczne w celach trendowych, zmniejszając liczbę whipsaws. Keltner Channels używają pasm wykreślanych w wielokrotnym średnim zakresie rzeczywistym, aby filtrować przecięcia średnie ruchome. Popularny wskaźnik MACD Moving Average Convergence Divergence jest odmianą dwóch średnich ruchów system, wykreślony jako oscylator, który odejmuje średnią z wolnych ruchów od średniej szybko poruszającej się. Co dwa tygodnie przegląd indeksów makroekonomicznych i technicznych pomoże Ci zidentyfikować ryzyko rynkowe poprawiając swój czas. Średnia średnia - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA Jako przykład SMA należy wziąć pod uwagę zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych upuści najwcześniejszą cenę, dodaj cenę w dniu 11 i odbierz średnia, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, MA pozostają w sprzeczności z ceną bieżącą, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach tym dłuższy jest okres MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy okres odczytu, ponieważ zawiera ceny za w ciągu ostatnich 200 dni Długość okresu używania zależy od celów handlowych, krótszych terminów sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowych aktywów trwałych bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych 200-dniowy szablon jest szeroko stosowany przez inwestorów i handlowców , z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej, uważanej za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważny sygnał obrotu na własną rękę, lub gdy dwie średnie przecina rosnąca MA wskazuje, że zabezpieczenie jest w trendzie wzrostowym, a malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściową krzywą zwrotną, która pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina powyżej długoterminowego Momentu Późniejszego Wzrostu Momentu Pasa jest potwierdzona krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminową MA.